报告人：刘永辉教授

报告题目：金融时间序列模型的统计诊断

报告摘要：VAR模型和GARCH模型是经济、金融领域广泛使用的计量经济模型。两类模型的估计、检验和诊断已得到深入研究。本报告以贝叶斯框架下VAR模型和GARCH模型的局部影响分析为例介绍模型的统计诊断领域的一些新进展。

报告时间：2025年10月13日（星期一） 14:00-16:30

报告地点：理学楼609

报告人简介：刘永辉，上海对外经贸大学统计与数据科学学院教授、博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家。曾任上海对外经贸大学研究生院院长、统计与信息学院院长等职务。现任上海对外经贸大学商务大数据研究中心主任，教育部统计学类专业教指委委员，商务部贸易数字化专家委员会委员，中国对外经济贸易统计学会副会长等。主持国家自科基金面上项目，国家社科基金一般项目和重大项目，海关总署决策咨询重大项目的研究。入选上海市人才发展资金计划。已发表100多篇学术论文, 其中40多篇论文被SCI检索。主持国家一流本科专业建设和国家一流本科课程建设，获得上海市优秀教学成果特等奖、宝钢优秀教师奖、上海市课程思政教学名师等荣誉。